Las Reglas Completas Del Sistema De Comercio

La mayoría de los comerciantes exitosos utilizan un sistema de comercio mecánica. Esto no es casualidad. Un buen sistema de comercio mecánica automatiza todo el proceso de negociación. El sistema proporciona respuestas para cada una de las decisiones que un comerciante debe hacer mientras que el comercio. El sistema hace que sea más fácil para un comerciante negocie constantemente porque hay un conjunto de reglas que definen específicamente lo que debe hacerse. La mecánica de la negociación no se deja a juicio del comerciante. Si sabe que su sistema hace el dinero en el largo plazo, es más fácil de tomar las señales y el comercio de acuerdo con el sistema durante períodos de pérdidas. Si usted está confiando en su propio juicio durante la negociación es posible que tienen miedo justo cuando debe ser audaz y valiente cuando se debe ser cauteloso. Si usted tiene un sistema de comercio mecánico que funciona, y lo sigue rigurosamente su comercio será constante a pesar de las luchas emocionales internas que podrían venir de una larga serie de pérdidas, o un gran beneficio. La confianza, consistencia y disciplina que proporciona un sistema mecánico probado a fondo es la clave de muchos de los éxitos traders8217 más rentable. El sistema de comercio de la tortuga era un completo sistema de comercio. Sus reglas cubren todos los aspectos de la negociación sin dejar las decisiones a los caprichos subjetivos del comerciante. Tenía todos los componentes de un sistema comercial completo. Para obtener más información sobre las reglas de la tortuga o la historia de la tortuga, por favor visite www. turtletrader. Para obtener más información sobre Trading Blox, el único software que puede backtest y el comercio de las Reglas de la tortuga, por favor visita completa del sistema de comercio www. tradingblox. A comerciantes más exitosos utilizan un sistema de comercio mecánica. Esto no es casualidad. Un buen sistema de comercio mecánica automatiza todo el proceso de toma de decisiones de la negociación. Tener un sistema mecánico no significa su un programa de software automatizado o algo por el estilo. Lo que significa simplemente es que el sistema proporciona respuestas de antemano para cada decisión de un operador debe hacer mientras que el comercio. Un sistema mecánico hace que sea más fácil para un comerciante negocie constantemente porque hay un conjunto claro, predefinido de reglas. Y estas reglas definen específicamente exactamente lo que debe hacerse en todas las circunstancias. Dicho de otra manera, la mecánica de la negociación no se dejan a juicio del comerciante. Un sistema de comercio mecánico ejecutado correctamente excluirá las influencias indebidas de la emoción, lo que puede dificultar el rendimiento de muchos comerciantes. La emoción humana es una de las áreas más complejas y difíciles de controlar de comercio. Ningún comerciante o inversor ha sido capaz de conquistar el mercado sin controlar sus emociones primera. La clave, por supuesto, es saber usted está usando un sistema de reglas que apila las probabilidades a su favor al darle la oportunidad de ganar dinero en el largo plazo. Eso hace que sea mucho más fácil tomar señales y el comercio de acuerdo con el sistema durante períodos de pérdidas. Por el contrario, si usted está obligado a confiar en su propio juicio durante la jornada, es posible que simplemente tienen miedo cuando debería ser codiciosos y codicioso cuando usted debe tener miedo. Si usted tiene un sistema de comercio mecánico que funciona - y lo siguen constantemente - emociones que se eliminen del proceso de toma de decisiones. A pesar de las luchas emocionales internas que podrían venir de una larga serie de pérdidas, o un increíblemente gran beneficio, usted será consistente, seguro y disciplinado. De hecho, la confianza, la consistencia y la disciplina que tienen cuando se utiliza un sistema mecánico probado a fondo son las claves para el éxito muchos de los comerciantes más rentable. El 6 Componentes clave de cualquier sistema de comercio completo: Cualquier sistema de comercio mecánica totalmente desarrollado y probado a fondo cubre cada una de las decisiones necesarias para el éxito comercial de antemano: 1. Mercados - lo que compra o de venta La primera decisión es qué comprar o vender , o esencialmente, que comercializa con el comercio. Con la mayoría sistema de comercio mecánica a descubrir cómo configurar las alertas en cualquier mercado a elegir. Estas alertas actúan como un disparador, por lo que youll sabe cuando su el momento adecuado para tomar medidas. Si, por ejemplo, que sólo invierte en los mercados americanos, usted descubra cómo configurar un disparador cuando el S P 500 cruza un cierto punto. Lo más importante, siguiendo estas reglas interminables saben de antemano exactamente lo que hay que hacer cuando el gatillo se apaga 2. tamaño de la posición - ¿Cuánto hay que comprar o vender ¿Cuánto hay que comprar o vender es el más importante - aún menos comprendidos - aspecto de la negociación. La mayoría de los comerciantes que comienzan arriesgan demasiado en cada operación, y aumentar enormemente sus posibilidades de vaya a la quiebra, incluso si no tienen una estrategia de negociación de otra manera válida. Con los sistemas de comercio mecánicos interminables tienen la fórmula para determinar, por adelantado, qué porcentaje de los activos negociables para poner en cada comercio. 3. Las inscripciones - Al comprar o vender La decisión de cuándo comprar o vender a menudo se llama la decisión de entrada. Como todos los buenos sistemas mecánicos, se aprende cómo generar las señales de entrada, que definen los precios de mercado y condiciones exactas para entrar en el mercado, con antelación. 4. Paradas - Al salir de una serie comerciantes de la posición cuales no reducir sus pérdidas no tendrá éxito en el largo plazo. Como Usted aprenderá con el sistema de comercio mecánica, lo más importante de cortar sus pérdidas es predefinir de antemano el punto en el que usted conseguirá a cabo, incluso antes de entrar la posición. 5. Salidas - Al salir de una posición ganadora Muchos sistemas comerciales que se venden como sistemas de comercio completos dont abordar la estrategia de salida de las posiciones ganadoras. Sin embargo, la cuestión de cuándo salir de una posición ganadora es crucial para la rentabilidad del sistema. Por lo tanto, elegir un sistema de comercio mecánica donde se puede aprender a configurar disparadores predefinidos para el youll sabe, de antemano, cuándo vender un ganador. 6. Tácticas - Cómo comprar o vender una alerta Una vez que se ha generado, dónde y cómo se ejecuta el comercio se vuelve importante, sobre todo cuando se trata de grandes cantidades de dinero. Con la mayoría de los sistemas de comercio mecánicos a descubrir las tácticas para negociar de acción de escaso volumen de negociación, las opciones, los ADR, o cualquier inversión que requiere un cuidado especial. El éxito es simple. Hacer lo que está bien, de la manera correcta, en el archivo. Una derecho mirada en el sistema de comercio de la tortuga Cho Sing Kum 12 de Mar 2004 Este artículo fue escrito inicialmente para la edición de marzo de 2004, de la revista Chartpoint que por desgracia llegaba a su funcionamiento recientemente y que este artículo fuera no publicado. En la actualidad se re-editado y producido aquí. Visita nuestra tortuga de software de comercio, TurtleFarm, que está programado para las Reglas de la tortuga. Todo comenzó en 1983, el año era 1983. Acababa de decidir que quería ir a tiempo completo en el análisis técnico. Me tomó un año sabático de trabajo en octubre de aprender por mi cuenta, no haber ido en cualquier lugar con el análisis técnico desde principios de 1982. El representante de Singapur por Compu-Trac pasó de estar de vuelta en Indonesia por lo que le estaba ayudando a cabo aquí. Fue a partir de esta conexión que llegué a conocer a gente en la oficina de Drexel Burnham Lambert Singapur. Eran un grupo de chicos muy agradables y la oficina estaba teniendo un problema de configurar el equipo para descargar datos del Commodity Systems, Inc. en los EE. UU.. Ellos me preguntaban por qué no fui a Chicago. Me decían que debería ir y me dio un recorte de periódico. Usted ve, por esa época, Richard Dennis y Bill Eckhardt habían sacado publicidad para los comerciantes en formación para el programa de las tortugas. Se lo di un poco de pensamiento, sino porque no estaba en condiciones de trasladarse a Chicago, nunca pasó por la cabeza de aplicar. Seis meses en mi año sabático me ofrecieron un trabajo en el que Drexel Tomé. Desde entonces siempre he sido curioso sobre el método de negociación de la tortuga. No es un secreto bien guardado Las tortugas fueron jurado guardar el secreto. Mientras que el método de la tortuga que parecía ser un secreto bien guardado, que en realidad no lo era. ruptura del canal fue creciendo en popularidad en la década de 1980. Así se ajustó de volatilidad. A finales del libro de Bruce Babcock Jrs 1989, la Guía de Dow Jones-Irwin a los sistemas de comercio, los retazos de lo que podría ser los métodos de negociación de la tortuga en una forma u otra se dispersaron en las páginas. Todos estos eran bien conocidas conocimiento del mercado. Pero mientras yo estaba escuchando acerca de los éxitos de las tortugas, no sabía que su método ya estaba fuera en el mercado. Todavía estaba mirando hacia fuera para él. Finalmente fui a Chicago en 1986. Yo no fui para cualquier programa de tortuga pero para orientación de la empresa que me llevó a Nueva York, Chicago y Tokio un año después de unirme a Merrill Lynch Capital Markets. Fue algo que hice durante este viaje que tuvo un gran impacto en mi aprendizaje. Fui a las librerías de todo el Chicago Board of Trade y compré todos los libros de comercio que pudiera llevar. Una vez de vuelta a casa, pedí más libros de los comerciantes Press Inc. por correo. Buenas ya menudo menos conocidos libros de comercio eran difíciles de conseguir en las librerías de Singapur en la década de 1980. No podía recordar si he comprado este libro en Chicago o de los comerciantes de prensa. Dondequiera que fuera, yo era muy afortunado de haber comprado el libro, Recuerdos de un operador, publicado por primera vez en 1923. En realidad, fue una biografía de Jesse Livermore, uno de los más respetados de valores y mercados de productos básicos especuladores de todos los tiempos. Estaba tan fascinado por este libro que he incluido muchas citas de la sabiduría de ella en los comentarios de cierre diarios del mercado que estaba escribiendo. Escribí el Nikkei, el Hang Seng, bonos del Tesoro de Chicago y futuros de eurodólares cierre de comentarios. Estos comentarios diarios fueron enviados por télex a Merrill Lynchs clientes asiáticos. Ahora usted puede preguntarse qué tiene este libro que ver con el método de la tortuga. En mi opinión, tiene mucho que ver, aunque no sabía al principio. Un avance rápido a su reloj de diecisiete años y abril de 2003. Las tortugas revelaron sus secretos Ese mes se me señaló a la página web www. originalturtles. org. Era una nueva página web en la que los originales de las tortugas Reglas de Negociación reclamados fueron revelados por Curtis Fe, una de las tortugas en la primera clase en diciembre de 1983. Antes de esto yo ya sabía de las reglas de salida de entrada de 20 días y de 10 días que se basaban en el trabajo de Richard Donchians. También sabía sobre True rango y el promedio de rango verdadero J. Willes Wilder Jrs libro de 1978, Nuevos conceptos en los sistemas de negociación técnica. Y sin olvidar el uso Bruce Babcock del rango promedio de certeza como topes. Lo que no sabía era cómo éstos fueron puestos juntos para formar las Normas de tortuga. Mi descubrimiento más importante y ahora el más importante de mi descubrimiento - la combinación de estas partes dio lugar a lo que yo llamaría la actualización de todo lo que Jesse Livermore escribió en su libro 1923 en un sistema comercial completa Esto fue lo que el método de la tortuga era para mí - una actualización 1983 de un libro de 1923. Quiero decir que podía relacionarlos. Desde luego, no sabía si Richard Dennis pretende esto, pero yo podía sentir la semejanza, o más bien Livermores experiencia, se filtran en la metodología de la tortuga. Así fue que veinte años más tarde, por fin llegué a aprender el método de la tortuga después de todo. Pero la experiencia Livermores ya estaba disponible desde hace ochenta años, así que lo que era veinte años. Siempre es mejor ser tarde que nunca. Naturalmente, me di el comercio de la tortuga Reglas a cabo un control minucioso. La tortuga Trading System El sistema de comercio de la tortuga era un completo sistema de comercio. Sus reglas cubren todos los aspectos de la negociación, y no dejaron decisiones a los caprichos subjetivos del comerciante. Tenía todos los componentes de un sistema comercial completo. Esta cita está tomada de las publicaciones Las Reglas tortugas comerciales originales en la página web OriginalTurtles. org. Estoy de acuerdo con ésto. Se afirma, además, que cubre cada una de las siguientes decisiones necesarias para el éxito comercial: 1) Los mercados Lo que hay que comprar o vender 2) tamaño de la posición ¿Cuánto hay que comprar o vender 3) Entradas Al comprar o vender 4) se detiene al salir de una posición perdedora 5) Sale de cuándo salir de una posición ganadora 6) Tácticas ¿Cómo comprar o vender para este artículo voy a omitir los componentes uno y seis. Voy a cubrir los otros cuatro. No es que yo no encontrarlos importante, pero la elección de los mercados al comercio es especialmente importante que el sistema de comercio de la tortuga es un sistema de seguimiento de tendencias y no una para-todo-mercado-Tácticas tipos de sistemas, así que aprenderá Este través de la experiencia. Tampoco a explicar los detalles de las reglas y las matemáticas detrás del cálculo. Usted puede encontrar estos en las normas publicadas y se les anima fuertemente a descargar las bases desde el sitio web mencionado anteriormente. Editado: Las reglas en formato pdf para ser usados ​​disponibles para su descarga gratuita, pero ya no. El sitio web también ya no está alojado en su propio y ahora es parte de un sitio web comercial. Una donación obligatoria ahora se requiere para apoyar la infraestructura sitio web comercial. Siento que esto va en contra del objetivo previsto del Proyecto de Reglas gratuito que cuenta con el apoyo de Richard Dennis. Aquí se cita a partir de una descarga anterior de las reglas: El original del Proyecto de Reglas libres. Este proyecto tuvo su semilla en varias discusiones entre algunas de las tortugas original, Richard Dennis, y otros en relación con la venta de las reglas del sistema de comercio de la tortuga por un ex tortuga, y, posteriormente, en un sitio web por un no comerciante. Culminó en este documento, que da a conocer las Reglas de la tortuga comerciales originales en su totalidad, de forma gratuita. Las Reglas de tortuga en TradeStation 2000i Hay dos sistemas de comercio de la tortuga que se llaman Sistema 1 y Sistema 2. He codificados en ambos sistemas de indicadores y señales TradeStation / sistema. En los ejemplos que siguen Me va a utilizar éstos para la ilustración. Hay dos características que no he programados. Ellos son: 1) Pirámide de la cuarta unidad 2) alternativo Whipsaw Detener Estrategia EasyLanguage no tiene una función para recuperar los precios de entrada de todas las posiciones respectivas de pirámide. Sólo se permite por primera precio de entrada de cualquier estrategia de entrada de la pirámide con el comando EntryPrice y el precio medio de entrada de todas las entradas de la pirámide utilizando el comando AvgEntryPrice. Como tal, tengo que hacer el cálculo hacia atrás para obtener los precios de entrada de la pirámide posteriores. Hay ciertas situaciones de entrada donde no es posible calcular el precio de entrada de la unidad de 3º, por ejemplo, cuando se introdujeron las unidades 2 ª y 3 ª en el mismo día (cuando se utilizan datos históricos diarios para la prueba). Mientras que los precios de entrada se puede suponer el uso de las reglas de la pirámide n, esto nunca es una buena práctica. Sin ningún método fiable para calcular el precio de entrada de la unidad 3 rd no es posible entrar en la unidad de 4º. Por lo que sólo programar los códigos a la pirámide hasta un máximo de sólo 3 unidades. La N alternativo Whipsaw Stop es demasiado pequeño para las pruebas adecuadas en los datos históricos diarios. Estos lado, la otra parte difícil es la codificación del pasado Perder filtro de Comercio. Así, en el proceso de Programé cuatro indicadores para mostrar las propiedades de todos los oficios teóricos para guiarme. Ver Figura 1. Los cuatro indicadores son: 1) La primera muestra los canales de 20 días como puntos azules. El 2N-parada y salida de canal de 10 días son puntos rojos. Estos puntos se superponen en el gráfico de precios para dar representación visual de todos los oficios teóricas (sin pirámide). 2) La segunda muestra la posición de ganancia / pérdida no realizada y se dio cuenta de todos los oficios teóricas basadas en 1 contrato tamaño de la posición. 3) La tercera muestra la posición de mercado de todos los oficios teóricas. 4) La cuarta muestra los N valores de la que se captura y se utiliza para toda la duración de la posición para el cálculo del 2N-stop y N ganancia del N en el día antes de una entrada de posición. Tamaño de la posición ¿Cuánto hay que comprar o vender el tamaño de la posición o de la unidad en lugar, se basa en un concepto llamado N. N es la distancia precio de una gama verdadera media de los últimos 20 días. El cálculo de las tortugas difiere del método normal de promediado donde realizar la suma de los últimos 20 días y se divide este total por 20 para obtener el número promedio. En cambio, el método de las tortugas utiliza lo que comúnmente se llama el método de suavizado Wilders. Wilder explicó en su libro de 1978 Nuevos conceptos que este método del promedio ahorra la cantidad de trabajo requerida para el cálculo manual. Ahora recuerda, en 1978, los ordenadores personales todavía no eran comunes. Su método del promedio cuando se aplica a las tortugas N es multiplicar los días anteriores en un 19 N, añadir a esta gama verdadera del día de hoy de valor y luego dividir el total por 20. Este método tiene la ventaja de que se pondera un poco, es decir, que cambia más rápido que el comportamiento reciente de los precios más aún oscilación duerma tan violentamente como el método normal de promedio. Véase la figura 2. Puesto que el valor en dólares de representar N 1 de la cuenta de capital, por lo tanto este concepto volatilidad normalizada a través de diferentes mercados. Un mercado con mayor volatilidad tendrá un valor del dólar N y grande tamaño de la posición, por tanto, más pequeña, mientras que la baja volatilidad producir un valor más pequeño de N y el dólar, por tanto, un tamaño de la posición más grande. Por favor refiérase a las reglas publicadas para las tortugas explicación detallada si no entiende esto. Cuando las entradas para comprar o vender Hay dos sistemas. Ambos son sistemas de ruptura del canal. Sistema 1 es resultado de una ruptura de 20 días, mientras que el Sistema 2 es más largo plazo sobre la base de una ruptura de 55 días más corto plazo. Muy brevemente, el sistema 1 iría mucho en una ruptura por encima de los 20 días de alta o ir corto en una ruptura por debajo del mínimo de 20 días. Sistema 2 iría larga o corta en un descanso de la 55 días de alta o baja de 55 días, respectivamente. En el Sistema 1, hay una regla de filtrado que no es aplicable en el sistema 2. El sistema 1 sólo se iniciará una posición, siempre la última operación teórica es una pérdida. Si la última operación teórica es un ganador, entonces el sistema 1 sólo entrarán cuando el precio rompe por fuera del punto de ruptura a prueba de fallas de 55 días de alta (por mucho tiempo) o 55 días de baja (para abreviar) para evitar la pérdida de los movimientos importantes. Vamos a echar un vistazo a este visualmente en el gráfico de aceite de soja marzo de 2004 en la figura 3. En el punto A, el Sistema 1 se corta en una ruptura a la baja de 20 días. Esta posición fue licuado en el punto B, cuando el precio rompe por encima del máximo de 10 días. Unos días más tarde en el punto C, el precio rompe por encima del máximo de 20 días. Esto habría sido una entrada larga, pero debido a que la última operación fue rentable, este comercio fue, por tanto, no se toma. Un mes más tarde en el punto D, el precio se ha negociado más alto para romper por encima del máximo de 55 días. Sistema 1, entonces se fue largo, así que no se pierda el movimiento más grande que siguió. Fig 3 muestra el sistema sin pirámide a fin de no estorbar el gráfico para mayor claridad. El mismo sistema se muestra de nuevo en la figura 4 con el método de las tortugas de pirámide. La pirámide de las tortugas a un máximo de 4 unidades en cada ganancias N. Ahora debido a una limitación de TradeStation EasyLanguage donde no puedo conseguir de forma fiable el precio de entrada unidad de 3ª (para permitir que una unidad de 4º a añadir) así que programó el sistema de comercio a la pirámide a un máximo de 3 unidades. El método de las tortugas de añadir unidades adicionales con los topes apretado es muy lógico. Reduce los riesgos generales de posición y, sin embargo goza de los máximos beneficios cuando se atrapa buena tendencia se mueve. Sin embargo, habrá ocasiones en que esto puede suponer un problema. Si se estudia la figura 3 y la figura 4 con cuidado, se dará cuenta de que había una salida adicional en noviembre marcado por la etiqueta LXN. Esto fue seguido por una larga reingreso a principios de diciembre Explicación de las Tortugas se detiene y salidas hará esto más claro. Cuando detiene y sale a salir igual que con cualquier sistema de comercio bien planificada, las tortugas también tienen paradas de manejo de dinero y salidas comerciales normales. Las paradas de manejo de dinero se colocan a 2N lejos del precio de entrada de la última unidad introducido. El riesgo de posición para una posición de 1 unidad es 2N. Dado que se añade la pirámide unidad de 2º cuando el precio se ha movido N a favor, el riesgo de posición para una posición de unidad es 2 3 N (2 N 1 N). Del mismo modo, el riesgo total de la posición para una posición de 3 unidades es 4 N (2 N 1 N 1 N). El riesgo total para un puesto de 4 unidad completa será entonces 5N (2 N 1 N 1 N N). Básicamente las paradas para las posiciones anteriores se vuelven más estrictas sobre piramidal. Desde el 1 de N representa el 1 por ciento del capital de la cuenta, por lo tanto, los riesgos respectivos son 2, 3. 4 y 5 por ciento. Ahora algunos tendrán problema con estos números de riesgo. Si recuerdan en los últimos años de la edición de julio Chartpoint, escribí que mi respuesta de 5 por ciento en el riesgo me gustaría tener en una posición ha causado mi oportunidad de una oportunidad de trabajo con Commodities Corporation. Así que tener en cuenta que el 5 por ciento es un número muy alto. Pero esta es la forma en que el comercio de tortugas y su apetito de alto riesgo puede ser la razón detrás de su enorme registro en dicho período corto de tiempo, en la década de 1980. salidas comerciales son de 10 días en contra de Sistema 1 y 20 días en contra de Sistema 2. Esto significa que para el sistema 1 cuando el precio viola el mínimo de 10 días, se sale largos, viceversa para los cortocircuitos. Para el Sistema 2, utilice los 20 días en contra. Por lo tanto, en resumen, el sistema 1 es de 20 en 10, mientras que fuera del sistema 2 es 55 en 20 hacia fuera. Bueno, ahora vamos a ver qué es exactamente lo que sucedió en la figura 3 y 4 que resultó en la salida adicional y largo reingreso. Los gráficos se reproducen en la figura 5. Figura 5. El apriete de las paradas cuando las unidades pueden dar lugar a la adición de whipsaw. En la primera situación que se muestra en el gráfico de la parte superior de la figura 5, el sistema se ejecuta sin piramidal, es decir, sólo 1 unidad fue introducida larga el viernes antes del 17 de Nov. De inmediato, el tope de dinero se colocó 2N al precio de entrada. Esta parada, representada por los puntos rojos, nunca fue golpeado y fue reemplazado por la salida baja de 10 días. Esta condición bajo la salida de 10 días se reunió el 22 de diciembre y la posición salió como se muestra. En la segunda situación que se muestra en el gráfico inferior de la figura 5, el sistema se ejecuta con pyramiding hasta 3 unidades. La primera unidad se introduce como anteriormente viernes 14 Nov. El mercado luego se levantó a favor de la posición y cuando cayó al N y 1N ganancias, la 2 ª y 3 ª unidades, respectivamente, se añadieron de acuerdo con las reglas de la pirámide de las tortugas. La parada de dinero se hizo más estricta (elevado) de manera que sea 2N por debajo del precio de entrada de la unidad de 3º. Ver figura 5. Por desgracia, el mercado retrocedió suficiente para desencadenar esta parada 2N desde la unidad de precio de entrada 3ª. La posición entera de 3 unidades se detuvo a cabo como resultado. La posición larga se volvió a entrar cuando el precio se escapó de los 20 días de alta de nuevo en diciembre y salió como en el primer ejemplo el 22 de diciembre Esta es una situación que tiene que vivir con cuando piramidal. Eso no sucede todo el tiempo, pero a veces ocurre. Nótese que en el ejemplo, el mercado no volver sobre al original 2N-parada calculado a partir del precio de entrada st 1 unidad. ¿Cómo agregar unidades o nuevas posiciones mientras que hay reglas sobre los límites máximos de posición de mercado único (4 unidades), mercado estrechamente correlacionada (6 unidades), mercados débilmente correlacionados (10 unidades) y los límites totales (12 de 12 unidades), lo que siente que no se explica adecuadamente en las normas publicadas de la tortuga, pero que es muy importante es si existen normas relativas a la adición de unidades o nuevas posiciones cuando el comercio de una cartera. Adición de unidades a cada N ganancias está bien cuando el comercio de un solo instrumento o incluso 2 instrumentos. Aunque las reglas fijaba un máximo de 12 unidades de longitud y 12 unidades cortas para un total de 24 unidades (obviamente, esto tiene que ser una cartera), esto podría traducirse en un riesgo total de la cartera de un 30 por ciento, suponiendo 3 posiciones largas de 4 unidades cada uno y 3 posiciones cortas de 4 unidades cada una. (Anteriormente, hemos visto como una posición de 4 unidades representa el 5 riesgo por ciento.) En el caso de que todas estas posiciones resultó equivocada, la cartera estará en un 30 por ciento ¿Es esto aceptable ¿Qué pasa si se trata de una nueva cartera sin ningún beneficio cojín creo que se tiene que utilizar sus propias técnicas ya que esta parte de la formación tortugas no fue revelado en las normas publicadas. De hecho un sistema comercial completo, y una muy buena Uno El sistema de comercio de la tortuga es de hecho un muy buen sistema de comercio completa. Pero si quieres conseguir algo de las pruebas realizadas con el software de análisis técnico actualmente disponible, que será decepcionado. Todos los sistemas disponibles de comercio de software de prueba no puede contra un establo de instrumento, pero solamente con un solo instrumento. Sin embargo, la lógica es muy sólida, el riesgo se gestiona de forma sistemática, y el resultado puede ser probada. El yen japonés fue uno de mis instrumentos de negociación de anclaje para muchos años, así que, naturalmente, yo estaba interesado en qué tipo de resultado, el Sistema de tortuga 1 produciría. Los siguientes son dos conjuntos de resultados figura 6 es sin pyramiding mientras que la Fig 7 es con pyramiding. Estos son hipotéticos carreras en datos históricos para la realización de pruebas y evaluación del sistema. Estos son puramente operativo que se ejecuta en donde no se realizaron operaciones reales. Las pruebas se basan en los datos puntuales Dólar / Yen Japón y no tomaron en consideración los swaps de divisas que habría que hacer para llevar a posiciones de divisas al contado durante toda la noche y tendría efecto sobre el rendimiento de pérdidas y ganancias. Ambas cuentas hipotéticas iniciaron con 100.000 dólares convertidos a Yen en la primera barra de datos. Todas las cifras son en yenes. Estoy muy impresionado. AVISO IMPORTANTE: divisas, acciones, futuros y opciones tienen grandes ganancias, pero también gran riesgo potencial. Usted debe ser consciente de los riesgos y estar dispuesto a aceptarlos para invertir en los mercados de divisas, acciones, futuros y opciones. No te comercio con dinero que no puede permitirse perder. Esto no es ni una solicitud ni una oferta para comprar divisas / venta, acciones, futuros u opciones. Ninguna representación se está haciendo que cualquier cuenta o pueda lograr beneficios o pérdidas similares a los analizados en este sitio web. El desempeño pasado de cualquier sistema de comercio o la metodología no es necesariamente indicativa de resultados futuros. CFTC REGLA 4.41 resultados de rendimiento hipotético o simulados TIENEN CIERTAS LIMITACIONES. Diferencia de un registro RENDIMIENTO actuales, resultados SIMULADOS NO representan operaciones reales. También, ya que los comercios no se han ejecutado, los resultados pueden tener BAJO-O-OVER compensado el impacto, de haberlo, de ciertos factores de mercado, como la falta de liquidez. PROGRAMAS comerciales simuladas, en general, están sujetos a los hecho de que están diseñados con el beneficio de la retrospectiva. NO SE REALIZA LA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA O ES pueda lograr beneficios o pérdidas similares a las indicadas. Importante: Estos gráficos y comentarios se proporcionan como una educación sobre cómo el análisis técnico puede ser utilizado. Análisis Técnico de Investigación amplificador no es un asesor de inversiones y no pretende ser una. Estos gráficos y comentarios no deben interpretarse como consejo de inversión o cualquier otro servicio de inversión que no sea el uso previsto originalmente como sistema de comercio completo here. A indicado utilizados por los profesionales para hacer millones si tener una cosa que la mayoría de los comerciantes están siempre buscando, es un conjunto de reglas o un sistema que les permite operar en los mercados de forma rentable. En este artículo voy a describir un sistema comercial completo que se utiliza, en el pasado, por un comerciante muy famoso y la gente que enseñaba, y más tarde por varios fondos de cobertura administrados por sus discípulos. Se puede utilizar tal cual, sin ninguna modificación, o se puede usar como base para desarrollar su propio sistema, mejorando aún más el poder de las reglas originales. A principios de la década de 1980, uno de los más grandes y más ricos comerciantes del siglo 20, Richard Dennis, y su amigo Bill Eckhardt, estaban teniendo una discusión en curso sobre la viabilidad de enseñar a la gente cómo el comercio. Richard estaba convencido de que era posible enseñar a la gente común para llegar a ser buenos comerciantes, mientras que Bill cree que los grandes comerciantes poseían una habilidad natural, una especie de sexto sentido que no se podía enseñar. Con el fin de resolver esta discusión se hizo una apuesta: iban a reclutar a algunas personas sin experiencia para su empresa comercial, C amp D Materias Primas, les enseña las reglas del sistema que ya utilizan, darles de capital para el comercio, y luego ver si se había convertido en buenos comerciantes o no. Estas personas que se conocería como las tortugas, porque Richard vez dijo la famosa frase: vamos a crecer como los comerciantes que crecen las tortugas en Singapur. La filosofía detrás del sistema Richard y Bill no creía que la dirección futura de los mercados podría predecirse consistente en el largo plazo, por lo que era inútil incluso intentarlo. Toda su enfoque de la negociación se basa en el seguimiento de los mercados el impulso después de una ruptura. La idea detrás de esto es que una vez que el mercado alcanza una resistencia / soporte (anterior alta / baja), es probable que continúe en la misma dirección. pérdida de los oficios se cierran rápidamente una vez que se golpea el tope de pérdida, mientras que operaciones ganadoras se mantienen abiertas hasta que la tendencia se invierte, no hay órdenes de toma de ganancia se utilizan. También estaban convencidos de que un sistema de comercio mecánico con reglas rígidas era la mejor forma de comercio, porque de esta manera muchas de las emociones que demonizan un discrecional se reducen al mínimo e incluso borrado. Un buen sistema de comercio mecánica hace que sea posible para ser coherente todo el tiempo, y la consistencia es una habilidad clave para tener a fin de tener éxito. Ingredientes del sistema A pesar de que el sistema original usa barras diarias, se puede utilizar cualquier marco de tiempo que desee. Sin embargo, cuanto más corto es el plazo de tiempo más bajo es el factor de ganancia de cualquier sistema será, debido a los costes de negociación permanecen constantes y el beneficio potencial de conseguir inferior. Un buen sistema técnico debe ser marco de tiempo neutro, así que si ves un sistema que requiere un plazo de tiempo muy específico para trabajar, sea cauteloso. Al igual que el marco de tiempo, un buen sistema debería funcionar en todos los mercados, siempre y cuando su son líquidos, y los costos son bajos. Las tortugas negocian divisas, bonos y materias primas con este sistema. Aconsejo operación, mientras muchos pares de divisas al mismo tiempo como sea posible (escalar de nuevo las cantidades en consecuencia), debido a la diversificación, cuando se hace correctamente, es la mejor manera de reducir el riesgo mientras se mantiene el beneficio potencial intacto. - Donchian canal 10, 20 y 55. Este indicador se forma un canal y simplemente muestra el máximo más alto y el más bajo de baja de los últimos n periodos. Preparación de las tablas de abrir su plataforma y añadir un ATR 20 indicador. Ahora añadir un canal Donchian 55, con valores altos en los valores azules, bajas en rojo, y la anchura de la línea 3, así: A continuación, añadir un canal Donchian 20, azul y rojo de nuevo, del ancho de línea 2. Y por último, un canal Donchian 10, todavía azul y rojo, ancho de línea 1, estilo de línea de trazos (---). Esta es la forma en que todos deben ver como al final: Esto es sólo para fines cosméticos, puede utilizar otros colores y anchos de línea, pero estos funcionan bien. Finalmente las reglas Este sistema está formado por dos sub-sistemas. Sistema 1 utiliza un marco de tiempo más corto basado en sesiones individuales de 20 bar, mientras que el Sistema 2 utiliza un marco temporal más amplio basado en sesiones individuales de 55 bar. Abrir una posición larga o corta si el precio es superior al alto o el bajo precio, respectivamente, de los últimos 20 períodos (Donchian canal 20). Si la anterior ruptura de 20 bar resultó en un comercio rentable sería ignorado esta nueva ruptura. La ruptura anterior de esta regla se considera la ruptura anterior se muestra en el gráfico, con independencia de su orientación (largo o corto), o si o no que el comercio se llegue a abrirse o saltado debido a esta regla. Si se tiene en cuenta una ruptura de 20 bar, que está en el riesgo de perder una gran tendencia, si el precio continúa moviéndose en la dirección de la ruptura, por lo que aquí es donde el sistema 2 es útil. Si el precio es superior al 55 barras de alta / baja se abre una posición larga / corta, respectivamente, en caso de que aún no ha abrir un comercio en la ruptura de 20 bar. Todas las sesiones individuales de 55 bar se toman, ya sea o no el anterior era un ganador. El sistema utiliza un stop dinámico manuales, por lo que un comercio del sistema 1 se cerraría si el precio se movió en contra de la posición y supera el 10-barra baja / alta. Sistema de 2 operaciones estarían cerradas si el precio iba en contra de la posición y supera el 20-barra baja / alta. Estas salidas pueden ser muy lejos del precio de entrada, por lo que el tope de pérdida inicial se coloca a 2 x 20 ATR para ambos sistemas. Por ejemplo, si el ATR es de 50 pips, entonces el tope de pérdida inicial se colocaron 100 pips desde el precio de entrada, y luego actualizar manualmente una vez que el 10 o el 20-barra baja / alta es menor / mayor que el stop inicial. Tamaño de la posición y la administración del dinero No voy a describir completamente todas las reglas en esta materia, ya que son innecesariamente complicadas para un operador promedio, y tenemos que recordar que se negocian contratos de futuros con tamaños fijos, por lo que el cálculo de la posición de calibrado es un poco diferente para el punto de cambio.